Волатильность на двоих: взаимосвязь криптовалют улучшает прогнозы
Изменение волатильности цен на биткоин можно предсказать с помощью второй по популярности криптовалюты — эфира. Его включение в предсказательную модель снижает ошибку прогноза до 23%, что намного лучше результатов нейросетей и других сложных алгоритмов. К такому выводу пришли исследователи факультета экономических наук НИУ ВШЭ. Статья опубликована в журнале «Прикладная эконометрика».
Рынок криптовалют работает по тем же законам, что и фондовый рынок, но в разы быстрее
Проанализировав изменение цен почти 2000 криптовалют на протяжении семи лет, доцент факультета экономических наук ВШЭ Виктория Добрынская выяснила, что принципиальных различий в поведении привычных активов и криптовалют нет. Оно подчиняется тем же законам, но цены меняются намного быстрее: те процессы, которые на традиционных рынках занимают год, на рынке криптовалют проходят примерно за месяц. Препринт статьи опубликован на сайте SSRN.
Регистрация: до 5 июля